リスク計量化入門
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金融工学を応用したリスク計量化技法のひとつであるVaR（バリュー・アット・リスク）について、数式の記載をできるだけ避けて平易な表現で解説。
VaRがリスクマネジメントにどのように利用されているかの実践事例を、メガバンク・主要地方銀行・大手商社の会社説明会資料等を使って紹介し、リスクマネジメントに活用する際の前提知識や重要となる実務上のポイントを網羅的に解説。
（出版社情報）